Neues Portfoliomanager-Team bei Degroof Petercam AM

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Mit der Neueinstellung
zweier Portfoliomanager für Wandelanleihen erweitert Degroof Petercam AM seine
Expertise im Management von Rentenstrategien. Durch die Verpflichtung von Laurent
Le Grin und Boris Rochereuil bei der Pariser Tochter Degroof Petercam Gestion
baut der belgische Vermögensverwalter zudem seine Kapazitäten und Expertisen im
Portfoliomanagement außerhalb seines Hauptsitzes in Brüssel aus. Beide Manager
haben langjährige Erfahrung in der Steuerung von Wandelanleihenportfolios –
Laurent Le Grin über 18 Jahre und Boris Rochereuil über 8 Jahre. Nach Stationen
bei Fortis Investment und BNP Paribas Asset Management leitete Laurent Le Grin
zuletzt das Convertible Bond-Team bei Edmond de Rothschild Asset Management.
Boris Rochereuil kommt als Buyside-Analyst von Mirabaud & Cie. Weitere
seiner Stationen als Analyst waren Amundi und Crédit Agricole Corporate &
Investment Bank.

„Mit der Erweiterung unserer
Rentenstrategien um das Wandelanleihensegment nehmen wir einen weiteren
wichtigen Entwicklungsschritt. Vor allem institutionelle Anleger fragen diese
Anleiheklasse als Baustein gut diversifizierter Portfolios verstärkt nach. Mit
Laurent Le Grin und Boris Rochereuil haben wir erfahrene Experten für uns
gewonnen. Sie werden unsere aktive Convertible Bonds-Strategie basierend auf
hoher Überzeugung bei der opportunistischen Einzeltitelselektion managen“, sagt
Peter De Coensel, Mitglied des Management Board von Degroof Petercam AM.

Aus Sicht von Laurent Le Grin, der das neue Wandelanleiheteam leitet,
sprechen zahlreiche Gründe für die Berücksichtigung von Wandlern im
Portfoliomanagement: „Durch ihren konvexen Charakter generieren Convertible
Bonds aktienähnliche Erträge bei deutlich geringerer Volatilität. Werden sie
zwischen 5 und 15 Prozent innerhalb eines diversifizierten Portfolios
allokiert, optimieren sie die Entlohnung für das eingegangene Risiko. Außerdem
bietet diese Anleiheklasse je nach Marktlage eine Pufferfunktion: Sie ist
unempfindlicher gegen Zinserhöhungen, korreliert negativ mit Staatsanleihen,
jedoch positiv mit Aktien und Unternehmensanleihen. Und letztlich kommt ihr im
Rahmen der Solvency II-Richtlinie für Versicherungen eine bevorzugte Behandlung
zugute.“